匈牙利债务保险成本下降至接近危机前水平
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(MTI) 引因匈牙利主权债务的违约保险成本周四在伦敦市场跌至接近危机前的水平,因为中东欧地区新兴市场经济体的前景有所改善。
McGraw Hill-S + P Capital IQ的CMA(伦敦主要的CDS市场数据监测机构)的数据,匈牙利基准五年信用违约掉期(CDS)周四交易了约182个基点。
2008年秋天,即雷曼兄弟倒闭之前,匈牙利的CDS合约在170-180bp左右,2009年初危机最严重时合约在750bp左右。
CDS合约价值182bp,这意味着为每1000万欧元的主权外汇债券风险敞口抵御违约的保险成本在基准五年期限内每年约为182,000欧元。